Сага о манименеджменте, или как торговать на рынке форекс, чтобы не слить весь депозит?

Июл 12, 2016 Андрей Малахов Все о форекс 0

---

Признаюсь честно, манименеджмент, не самая моя лучшая сторона. Точнее одна из худших)) Поэтому сегодня пришло время объяснить себе, как торговать на форекс, чтобы зарабатывать, а не сливать заработанное и больше того.

Нет, я логикой все понимаю. Должна быть диверсификация по инструментам, должна быть диверсификация по количеству сделок-входов, если зашел неправильно или рано. Но это все логические доводы. А эмоциональные доводы приносят совсем другой результат.

Я хоть стоп-лоссы ставлю))) И это круто. Потому что стопы не ставит 60% трейдеров на рынке Форекс. А зачем? Если что — можно хеджировать (открыть отрицательный замок или локировать позицию) — и убытка больше не будет. Правда очень мало людей умеет открывать замки в разруливать их.

Так же я очень за себя рад — что торгую на счетах с кредитным плечом 1к10-1к20. Т.е. физически не смогу открыть много сделок — не позволит доступная маржа. И это своеобразная защита от слишком больших сделок.

И почему все-же манименеджмент — самая важная составляющая успеха в трейдинге?

В прошлой статье я уже начал говорить про трейдера-неудачника, который заходит всеми доступными средствами для того, чтобы ОТЫГРАТЬСЯ.

Глубинная причина этих действий в следующем:
1) я получил убыток
2) нужно отыграться, а то не очень хочется закрывать день в минусе
3) я получил очень большой убыток
4) бл***дь, у меня с утра было 1000 баксов, сейчас уже 700. Люди по 300 баксов зарплаты получают, а я прое***л за 2 часа. Отыгрываюсь дальше.
5) я получил убыток в 50% от депозита
6) это какой-то невезучий день. Ну сейчас зайду «на всю котлету» — и за 1 раз ОТОБЬЮ все свои потери! Ура!
7) 3 сделки подряд «на всю котлету» и с 1000 долларов — остается 84 бакса…
8) Все, бл***дь доторговался. Закрываем терминал — идем бухать/грустить и рвать на ж*пе волоса…

Я в других статьях возможно разберу, как идеально нужно было себя вести, а сейчас я хочу показать вам некоторые рассчеты.

Оптимальный манименеджмент для 1000 долларов.

Любой манименеджмент строится исходя из нескольких параметров:
— вашей статистики торговли
— размера депозита
— максимального риска, на который вы готовы пойти

ВАША СТАТИСТИКА ТОРГОВЛИ
Если вы не знали, у вас есть ваша личная статистика торговли — и только в торговле вы реально сможете узнать, какой % у вас прибыльных сделок. Какой % отрицательный. Какая средняя положительная сделка и какая средняя убыточная сделка.
Возьму пример из своей торговли на данный момент — информация за последние 2 недели июля.
— прибыльные сделки 42%
— убыточные сделки 58%
— средняя прибыльная сделка 18 пунктов
— средняя убыточная сделка 32 пунктов

Уже исходя из этой статистики понятно — что на данный момент моя торговля убыточна — при одинаковом количестве пунктов в сделках, только 42 сделки из 100 будут в плюс, а 58 сделок из 100 будут в минус. Итого, на каждой сотне сделок я теряю 1100 пунктов.

Исходя из текущей статистики, какой бы не был мани и рискменеджмент — деньги все равно будут СЛИВАТЬСЯ!!!

Поэтому, даже если торговать 1 сделкой по 0,01 лот, то на каждые 100 сделок — будет убыток 59,2 доллара. (592 пункта*0,1$).

ТУТ НУЖНО РАБОТАТЬ НЕ С МАНИМЕНЕДЖМЕНТОМ, а с точками входа и выхода из позиции. (что в принципе и делается)

Естественно, я учел эти особенности и давно скорректировал свою торговлю. Причина была в торговле золотом (xauusd) к которой я еще не готов, и по золоту минимальная необходима маржа. Там где я обычно открываю ордера 0,05-0,1 лота, по золоту можно открывать до 1 лота. Текущие изменения — я исключил золото из набора для торговли — и все пошло как нужно.

МАНИМЕНЕДЖМЕНТ ПРИ ИДЕАЛЬНОЙ СТАТИСТИКЕ ТОРГОВЛИ
Пример идеальной статистики торговли (к которой я стремлюсь):
— прибыльные сделки 60%
— убыточные сделки 40%
— средняя прибыльная сделка 35 пунктов
— средняя убыточная сделка 20 пунктов

Этого вполне достаточно, чтобы зарабатывать деньги на Форекс. С единственной особенностью. Средний объем прибыльных сделок и убыточных сделок должен быть как минимум одинаковым!

Т.е. при такой статистике манименеджмент заключается только в одном — открывай сделки одинакового объема и все будет хорошо, статистика сделает свое дело. С такой статистикой, даже если вы будете открывать сделки 0,01 лотом, то на каждых 100 сделках вы будете зарабатывать около 130 долларов.

ГДЕ ЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МАНИМЕНЕДЖМЕНТ?

По сути в понятие манименеджмента входит только один процесс — рассчитать размер ордера (лотность), в зависимости от того, на какие риски вы готовы пойти.

Лотность ордера зависит от:

• размера стоп-лосса
• процента убыточных сделок
• желаемого риска трейдера на 1 сделку/на 1 депозит.

Все что говорят про 1-3% риска на сделку — очень туманное определение. Давайте его проясним.

Например у вас в наличии 1000 долларов. Ваш средний стоп-лосс 20 пунктов. Желаемый риск на сделку 1% от депозита. Каким объемом нужно заходить в рынок?

Ответ: Риск на сделку в долларах — 10$. При стоп-лоссе 20 пунктов. Значит 1 пункт равен 0,5$. А лотность ордера 0,05 лота.

 

Те же самые условия, только желаемый риск трейдера — 50% депозита. Каким объемом нужно заходить в рынок?

Ответ: Риск на все сделки 500 долларов. Максимальное количество сделок до убытка в 50% — 50 убыточных сделок. Но еще нужна статистика по прибыльным/убыточным сделкам. Возможно нужно будет уменьшить лотаж сделок, например чтобы 50% убытка было не 50 убыточных сделок — а целых 100. Это все индивидуально рассчитывается.

 

Выводы:

Манименеджмент нужен, он важен. Но только в совокупности со статистическими данными вашей торговли. А иначе ваша торговля будет похожа на гадание, а манименеджмент лишь замедлит слив всех ваших денег. Поэтому думайте об оптимальном размере лота, но думайте когда входить и выходить из сделки — все таки это самый важный навык 😉

С уважением, Андрей Малахов, трейдер, профессиональный инвестор, финансовый консультант

Поделитесь этой статьей с друзьями. Они скажут вам "Спасибо!":

---